社科院与杜兰大学金融管理硕士项目18个月的努力，奇迹就能被创造出来

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伟大的成功与勤奋成正比，有劳动点，就有收获点。随着时间的推移，从少到多，奇迹可以创造。项目18个月的努力，奇迹就能被创造出来。

作为中国社会科学院大学（研究生院）第一个项目，项目发至今已有10年，成功举办9期，累计培养毕业生近323人，为国家金融行业培养了一批优秀的专业人才。项目旨在培养一批拥护党的基本路线，热爱祖国，遵纪守法，品德良好，学风严谨，具有较强的事业心和献身精神，积极为社会主义现代化建设事业服务，同时具备系统的现代经济金融知识和扎实的业务技能，具有创新意识和国际化视野，通晓西方金融理论与市场，又熟练掌握中国金融制度和运行机制的高素质、跨文化、复合型的国际高端金融人才。

项目是中国社会科学院研究生院首个项目。作为中国决策层的智库，中国社会科学院研究生院不仅有精通金融理论的师资队伍,而且熟悉金融体制在中国国情下的运转，他们既通天庭亦接地气，精通金融政策的形成与嬗变,对中国金融业走向有宏观把握和精准的预判。

合作方是全美顶尖的商学院之一，成立一百年来。积累了雄厚的人才培养经验，并在美式的教育氛围中，以案例教学为基础，形成了一整套注重培养实操能力的方法，对中国学习金融的学生是极为有益的补充。

从某种意义上,金融硕士项目可以成为智库改革的先行者。参加该项目的学生有丰富的职场经验，而且大都将长远的职业发展方向放在中国国内。在市场经济快速发展的中国，他们往往会考虑投入与产出的问题，这个投入不光指学费，还有替代成本，很多人都会问自己一个问题，同样的时间，我去工作能有多少收入?我们的金融硕士项目让学生可以在不间断工作的前提下，深入了解国际金融业发展的最新情况、学术研究的最前沿及世界当下的变化趋势，全面学习和掌握当前国际金融运行中的新技术、新政策、新理论，无疑是一种十分明智而富有远见的选择。

中美授课教师在项目管理委员会的指导下，负责制订教学方案，检查和指导学生的课程学习、理论实践和考试考核等。项目课程采用多媒体设备辅助教学、结合案例教学法等多种教学方式，强化学生的自主学习能力、解决问题的能力和金融分析实践能力。在教学语言选择方面，中方课程采用中文授课，外方课程采用英文授课。

形式多样的课堂教学：理论讲授、模拟实验、案例分析、课堂讨论、小组报告等；产、学、研有机结合：重视金融数学与金融实践的基础知识和专业知识的教学；强调金融分析方法在经济、金融、贸易、能源等相关行业的中的运用，结合实际问题的背景进行有针对性的教学和实践。

项目美方课程
投资与资产定价：本课程从金融市场的三个重要部分：股票、期权、债券分别切入。股票部分以Markowitz 投资组合理论为主线，重点讲授均值-方差分析方法、有效前沿与资本市场线的构造、CAPM 理论等；期权部分将对简单的期权组合策略收益进行分析，还将介绍期权的两种经典定价模型：Black-Scholes-Merton 模型及二叉树模型，最后讲解如何利用Monte Carlo 方法为路径依赖期权定价。债券部分介绍债券市场的基本概念，讲解如何提取债券的未来现金流，并利用到期收益率分析债券的溢价折价情况等。
投资组合管理：本课程涵盖了权益类资产投资理论的大部分内容，重点讲授了有效市场假说及其检验、Markowitz 投资组合理论、CAPM 理论、因子模型及其应用，以及多种投资组合绩效衡量指标。此外，课程还介绍了估值方法、常见的投资策略等等。理解什么是主动投资、被动投资，理解为什么要从各个角度建立不同的投资绩效衡量指标等。
风险管理：本课程首先从公司财务报表的角度理解风险管理，理解项目的净现值如何随风险变化、理解财务杠杆与经营杠杆的作用。其次是利用投资组合理论进行风险管理。本课程是在此前诸多课程的综合，旨在帮助大家回顾先前学习过的诸多金融理论的同时，还让大家更深入地理解了如何将金融理论与工具应用到实务之中
估值：本课程通过介绍贴现现金流、期权工具等一系列重要方法，指导如何对企业进行定价估值。通过案例分析地学习在一系列金融活动中（例如评估投资风险、上市、企业并购等）进行科学有效的估值定价。
期权与其他衍生工具：本课程将解释什么是期权以及期权是如何定价的，首先解释期权的基本知识以及对其价格的套利限制。主题包括收益图、买卖权平价，以及简单的交易策略。接着，引入复制投资组合的概念并说明此概念在期权定价方面的作用。接着介绍二项式期权定价模型。随后的主题包括影响期权定价的因素、Δ和γ、风险中性定价、对于支付和不支付股息的股票的布莱克-斯克尔斯期权定价模型，以及蒙特卡洛模拟。同时还将探讨期权定价和风险管理概念的企业应用。
固定收益分析：本课程重点讲解债券等固定收益证券的现代理论知识，包括利息理论、债券基础知识和 TIPS、STRIPS 等众多债券品种的定价方法与交易机制以及利率期限结构、债券的利率风险等。课程还着重讲解了久期、修正久期、凸性、PVBP 等重要的债券利率风险指标的含义与应用。最后介绍了固收衍生品，包括利率期货、利率上下限、利率互换等常见的利率衍生品以及它们在对冲投资中的应用。

项目共授十二门课程，上述介绍了六门英文课是不是就已经被吸引了呢？2023年招生已开始，不要错过积累知识的过程。积累的后果奇迹就被创造出来了。